什么是利率风险头寸？

2025-12-25 07:05:12

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回答1：

风险头寸是指什么？

回答2：

先将资产和负债中能生息的部分挑出，再将
和生息负债按自报告日起到最近可重定价日（可重新确定利率日）或到期日（合同到期日）的期限区分开，如自报告日至可
日
分为1个月、1-3个月、3-6个月等。各期限内的
与生息负债的差额就是
。假设
有100万元，生息负债有90万元，按期限分配后1个月内到期生息资产10万，生息负债20万，
就是-10万；1-3个月内到期生息资产60万，生息负债40万，
就是20万；3-6个月内到期生息资产30万，生息负债30万，利率
就是0。